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CMEの建玉明細グラフによるビットコイン先物状況|20200225

CMEの建玉明細グラフによるビットコイン先物状況|20200225

ビットコイン先物の状況をCMEが提供している建玉明細(COT/Commitments of Traders)ツールをつかって確認することができます。

各取引機関から毎週火曜日の取引終了後(水曜日まで)に報告されたポジションなどの情報を集計して、毎週金曜日の午後(日本時間の土曜日5時頃)の取引終了後に公表しています。
※そのため1週間程度遅れたデータを見ている点に注意が必要です。

今回のデータは2020年2月25日までの集計データです。

■オープンインタレスト
2月25日時点のオープンインタレストは、「5632」です。

<オープンインタレストについて知りたい場合>
先物の指標、オープンインタレストで投資家の動きが推測できる

■ディーラーポジション
ショートポジション数は、「178」。
ロングポジション数は、「71」。
※ショートがロングの2倍以上。

■機関投資家ポジション
ショートポジション数は、「189」。
ロングポジション数は、「164」。

■レバレッジファンドポジション
ショートポジション数は、「4511」。
ロングポジション数は、「1774」。
※ショートがロングの2倍以上。

■その他の報告義務のある投資家ポジション
ショートポジション数は、「38」。
ロングポジション数は、「1741」。
※ロングがショートの45倍以上。

■報告義務なし投資家ポジション
ショートポジション数は、「427」。
ロングポジション数は、「1593」。
※ロング押しが固定化。

ビットコイン価格動向とCMEビットコイン先物比較

2月25日のデータでは、
・ディーラーはショートがロングの倍以上。
・機関投資家もショートがやや優勢。
・レバレッジファンドのショートが他を圧倒して多い。

レバレッジファンドのショートが毎週積まれていたので、ショートを予見できた。

ただし、機関投資家はレバレッジファンドが積み増し時にもロングが優勢だった。
この判断をどうとらえればよいかですが、ロングがやや優勢でもポジション数は減少、ショートがやや増えているのでショートカバーしてた?

CMEのSQ(2月31日)も近かったので持つならショートポジが正解だった・・・。
前週から、ビットコイン価格は下落してるので、ほぼレバレッジファンドの動きに沿っている。

SQ終了後の3月2日米CMEビットコイン先物取引開始後は上昇中。

参考:CMEのCOTグラフ

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